Tytu艂 pracy:
"Modelling the Loss Given Default for Retail Contracts"
Praca doktorska sk艂ada si臋 z cyklu czterech artyku艂贸w dotycz膮cych modelowania i estymacji Loss Given Default (LGD). W pierwszym z nich zawarta jest rekomendacja dla w艂膮czania otwartych przypadk贸w niewykonania zobowi膮zania do pr贸by modelowej. W artykule drugim analizowane s膮 nowe czynniki ryzyka dla straty z tytu艂u niewykonania zobowi膮zania zwi膮zane z zachowaniem klient贸w po udzieleniu kredytu. W artykule trzecim zaproponowana jest nowa forma dekompozycji LGD, oparta na zdarzeniach uzdrowienia i spisania, kt贸re prowadz膮 do bimodalnego kszta艂tu rozk艂adu zmiennej LGD. W ostatnim artykule przedstawiono metod臋 u艣redniania prognoz straty z tytu艂u niewykonania zobowi膮zania, jako spos贸b na uwzgl臋dnienie zmiennych makroekonomicznych w modelu LGD, pozwalaj膮cy na 艂膮czenie idiosynkratycznych danych bankowych i czynnik贸w systematycznych zwi膮zanych z sytuacj膮 makroekonomiczn膮.
翱诲飞颈别诲藕 U艁 i przeczytaj t臋 prac臋.
Motto:
"Prediction is very difficult, especially of the future." Niels Henrik David Bohr
