精东影视

• 2017 r., uzyskanie stopnia doktora nauk matematycznych, Uniwersytet 艁贸dzki, Wydzia艂 Matematyki i Informatyki, Katedra Teorii Prawdopodobie艅stwa i Statystyki, tytu艂 rozprawy doktorskiej: Uog贸lnione modele Coxa-Rossa-Rubinsteina wyceny opcji z parametrami zmieniaj膮cymi si臋 w czasie i ich formu艂y graniczne, promotor: dr hab. Maria Anna Chojnowska-Michalik, prof. U艁

• 2010 r.-2011 r., studia podyplomowe, 鈥濼ermomodernizacja, auditing i certyfikacja energetyczna budynk贸w鈥�, Politechnika 艁贸dzka, Wydzia艂 Budownictwa, Architektury i In偶ynierii 艢rodowiska

• 2007 r.-2009 r., blok pedagogiczny,  Uniwersytet 艁贸dzki, Wydzia艂 Matematyki i Informatyki

• 2006 r.-2012 r., studia doktoranckie, kierunek: matematyka, Uniwersytet 艁贸dzki, Wydzia艂 Matematyki i Informatyki, Katedra Teorii Prawdopodobie艅stwa i Statystyki

• 2001 r.-2006 r., studia magisterskie, Politechnika 艁贸dzka, Wydzia艂 Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, kierunek: matematyka, specjalizacja: matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, temat pracy magisterskiej: Bezterminowe uog贸lnione ubezpieczenie na 偶ycie, promotor: dr Ryszard Sitarski, dyplom z wyr贸偶nieniem

• Zainteresowania zawodowe: badania naukowe z zakresu in偶ynierii finansowej i taksonomii
• Zainteresowania prywatne: malarstwo, rysunek, gra na pianinie,

• Fraszka-Sobczyk Emilia, Zakrzewska Aleksandra, (2026) A new algorithm for the confidence interval construction with Monte Carlo simulation and backtesting validation, Qual Quant, 60, 4447鈥�4477, https://doi.org/10.1007/s11135-025-02449-4
• Fraszka-Sobczyk Emilia, Palma Agnieszka, (2025) Zr贸偶nicowanie poziomu rozwoju gospodarczego wojew贸dztw w Polsce w latach 2011鈥�2022. Prognozy na lata 2023鈥�2025 z wykorzystaniem 艂a艅cuch贸w Markowa, Rozw贸j Regionalny I Polityka Regionalna, (74), 67鈥�86. 
• Fraszka-Sobczyk Emilia, Palma Agnieszka, (2025) Taksonomiczna analiza zr贸偶nicowania poziomu rozwoju gospodarczego wojew贸dztw, Wiadomo艣ci Statystyczne, (70)/1, 19-35,  ws.2025.01.2
  
• Fraszka-Sobczyk Emilia, Zakrzewska Aleksandra, (2025) The Impact of Foreign Stock Market Indices on Predictions Volatility of the WIG20 Index Rates of Return Using Neural Networks, Computational Economics,  vol.65, no.5, p. 2761-2774, DOI: 10.1007/s10614-024-10662-w
• Fraszka-Sobczyk Emilia, Zakrzewska Aleksandra, (2024) Verification of neural network models for forecasting the volatility of the WIG20 index rates of return during COVID-19 pandemic, International Journal of Applied Decision Sciences , vol. 17, no. 2, p. 137-155, DOI: 10.1504/IJADS.2024.137001
• Fraszka-Sobczyk Emilia, (2023) Limiting Cases of the Black鈥慡choles Type Asymptotics of Call Option Pricing in the Generalised CRR Model , Acta Universitatis 精东影视iensis. Folia Oeconomica, 2(363)/2023, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, DOI: 10.18778/0208-6018.363.01
• Chojnowska-Michalik Anna, Fraszka-Sobczyk Emilia, (2019) Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time-part I, "Bulletin de la Soci茅t茅 des sciences et des lettres de 艁贸d藕, S茅rie: Recherches sur les d茅formations", 69, ss: 83-90, ISSN: 0459-6854
• Chojnowska-Michalik Anna, Fraszka-Sobczyk Emilia, (2019) Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time-part II, "Bulletin de la Soci茅t茅 des sciences et des lettres de 艁贸d藕, S茅rie: Recherches sur les d茅formations", 69, ss: 91-108, ISSN: 0459-6854
• Chojnowska-Michalik Anna, Fraszka-Sobczyk Emilia, (2016) On the uniform convergence of Cox-Ross-Rubinstein formulas to the Black-Scholes formula , "Bulletin de la Soci茅t茅 des sciences et des lettres de 艁贸d藕, S茅rie: Recherches sur les d茅formations", 66, ss: 29-38, ISSN: 0459-6854
• Fraszka-Sobczyk Emilia, (2014) On some generalization of the Cox Ross-Rubinstein model and its asymptotics of Black-Scholes type, "Bulletin de la Soci茅t茅 des sciences et des lettres de 艁贸d藕, S茅rie: Recherches sur les d茅formations", 64, ss: 25-34, ISSN: 0459-6854
• Fraszka-Sobczyk Emilia, Micha艂 Marczak, (2011) The arbitrage pricing of a call option in the recursive model of stock , "Bulletin de la Soci茅t茅 des sciences et des lettres de 艁贸d藕, S茅rie: Recherches sur les d茅formations", 61, ss: 91-101, ISSN: 0459-6854

• Fraszka-Sobczyk Emilia, Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym. Uog贸lnienia formu艂y Blacka-Scholesa; Uniwersytet 艁贸dzki; 2020

• 2018 r.-2020 r., wykonawca w projekcie 鈥濻ystem prognozowania polskiego rynku pracy", POWR.02.04.00-00-0083/17; instytucja przyznaj膮ca / finansuj膮ca projekt: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej 
• 2016 r., kierownik projektu bada艅 w艂asnych m艂odych naukowc贸w 鈥� CRR do ci膮g艂ego modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa "  
• 2015 r., kierownik projektu bada艅 w艂asnych m艂odych naukowc贸w 鈥� Uog贸lniony model Coxa-Rossa-Rubinsteina"
• 2014 r., kierownik projektu bada艅 w艂asnych m艂odych naukowc贸w 鈥� Modyfikacja modelu CRR dla wyceny opcji europejskiej "
• 2009 r., stypendium w ramach projektu: 鈥濻typendia wspieraj膮ce innowacyjne badania naukowe doktorant贸w", projekt finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz bud偶etu pa艅stwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego